Bon allez puisque vous me le demandez, je vais y aller aussi de mon point de vue
Pour certains bâtiments de type maison celtique circulaire ou maison de village du haut moyen-âge, on peut facilement et rapidement faire aussi bien avec du carton de type calendrier, boite à chaussure ( en coupant sur la largeur, on a 3 pans de mur et un plancher déjà montés) et autres rouleaux de distributeur de papiers divers.
Le plaisir de faire comme dit Eric et aussi celui de le faire pour juste le prix de la peinture, de la colle et de l'enduit de rebouchage.
Pour d'autres bâtiment plus complexes, comme les maisons japonaises, les temples, les églises etc... le MDF fait surement gagner beaucoup de temps.
L'autre avantage que j'y vois, c'est qu'à priori les proportions sont adaptées à la taille de nos figurines. Tout le monde ne sachant pas manier la corde à 13 nœuds ni calculer selon les règles du nombre d'or, cela permet d'avoir des bâtiments cohérents (au moins entre ceux de la même marque).
La villa romaine en soi ne serait pas compliquée à réaliser en scratch (pour causer franglais), mais il faut y passer un certain temps. Et comme dit Luc, ce temps libéré permet de se consacrer à d'autres réalisations.
Donc pour résumer le fond de ma pensée
chacun fait comme c'est bien pour lui, avec le budget et le temps dont il dispose l'objectif final étant d'avoir du plaisir à jouer avec nos créations. Car même avec du MDF, il faut développer une part de créativité dans les finitions. Et c'est là que les conseils de ceux qui pratiquent déjà seront utiles